用 TRAE 上量化课：从 A 股 CAPM beta 到时变风险，三步找到收益规律

湖南大学《量化投资》课程用 TRAE 当助教，带学生从 A 股 CAPM beta 出发分三步推导时变风险与收益规律。课程基于 CSMAR 国泰安数据库，先用 TRAE 生成代码计算行业 beta，再以过去 60 个月收益率滚动回归估计各行业时变 beta，最后计算个股 beta 与行业 beta 的差值。